Американский банк Citigroup Inc. предупредил, что ужесточит условия сотрудничества с клиентами из нефтегазовой отрасли.
В частности, банк меняет подход к требованиям по оценке уровня загрязнений, являющейся необходимым критерием для получения финансирования. В докладе банка говорится, что он намерен добиться “абсолютного сокращения” выбросов от компаний в рамках кредитного портфеля в энергетическом секторе на 29% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года.
При этом в Citigroup подчеркнули, что отказ от сотрудничества с нефтегазовыми компаниями, которые не выполнят эти условия, предусмотрен как крайнее средство. Банк сохранил данный критерий для клиентов в электроэнергетическом секторе, поставив условие сократить интенсивность выбросов на 63% для заемщиков в секторе. При этом в докладе Citigroup утверждается, что банк намерен добиться нулевого выброса углеродов, связанных со своими операциями по финансированию, к 2050 году.
Citigroup – далеко не первый банк на этом пути
Стоит отметить, что европейские банки из-за требований ESG уже начинают отказывать в выдаче кредитов на проекты по разведке и добыче нефти и газа. В своем отчете агентство Moody’s Investors Service предупредило, что потери банков по ссудам могут вырасти на 20% при самом экстремальном климатическом сценарии. “Климатический риск, вероятно, будет иметь большое влияние на качество ссуд банков. И в зависимости от того, как будет развиваться изменение климата, и от реакции на него политиков, возможные убытки могут быть значительными”, – отметило агентство Moody’s.
Европейский центральный банк недавно заявил, что кредитные структуры пока слишком медленно реагируют на риски. В отчете, опубликованном в мае для Европейской комиссии, было отмечено, что, хотя большинство кредиторов пытаются выяснить, как измерить финансовый риск, связанный с экологическими, социальными и управленческими факторами, немногие из них продвинулись на этом пути. И хотя на данный момент основное внимание уделяется климату, работа по регулированию двух других элементов инвестирования в ESG продолжается.
Банки, которые используют так называемые внутренние модели для выявления рисков, могут интегрировать ESG в эти системы. Однако, по словам руководителя отдела рисков EBA Ларса Оверби, проблема, с которой они сталкиваются, состоит в том, чтобы иметь правильные данные для использования в расчетах. “Такие модели основаны на исторических данных, и очевидно, что некоторых из этих элементов еще нет в базах, – сказал Оверби. – Вероятно, необходимо обсудить, можем ли мы включить эти данные в структуру уже сейчас”.
Избавление от рискованных активов – один из способов для банков уменьшить потребность в увеличении капитала. EBA следит за сокращением заемных средств в связи с опасениями, что исключение некоторых групп клиентов из финансирования может спровоцировать банковский кризис. :///